DIFERENÇAS DE PERFORMANCE ENTRE FUNDOS MULTIMERCADO: ALGORITMOS, INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E MODELOS MATEMÁTICOS NA TOMADA DE DECISÃO

Resumo

Este Trabalho de Conclusão de Curso compara a performance de fundos multimercado quantitativos com o mercado de fundos de investimento do Brasil, destacando o impacto de modelos matemáticos e inteligência artificial na gestão desses fundos. O objetivo principal é avaliar a exposição a riscos e a rentabilidade desses tipos de fundos. Para a análise, foram considerados 42 fundos de investimento quantitativos, com os dados coletados das plataformas da ANBIMA, CVM e Bloomberg. As métricas avaliadas incluem retorno anualizado, volatilidade histórica e índice de Sharpe. As considerações finais indicam que fundos quantitativos, ao integrar IA, apresentam potenciais vantagens em termos de retorno ajustado pelo risco em comparação aos tradicionais. Esta análise contribui com insights para investidores em um campo de rápidas inovações tecnológicas.

Palavras-chave: fundos de investimento; performance; métricas; investidores